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M H S Pのロジック

      2015/02/25

Market Hunt System Premium
ロジックにつていの記事になります。
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「なにゆえNO.1なのか?」「なぜ勝ち続けることができるのか?」
【MHS】Premium Versionを開発するにあたり、
最も重点を置いたバックテストの『再現性』について以下にご説明してまいります。
まず前提として、【再現性】とは何か?
これは、過去において起きた事象が未来においても同程度の確率で発生するか
と言うことになります。
FXであれば、ポジション保有のタイミング及び決済が将来において同じ程度の確率で
サインを発生させることが出来るか否かということになります。
その再現性を高める1つの方法として、パラメータを減らすという考え方が重要に
なってくるわけです。パラメータを言い換えた具体例としては、『RSIが●%以上(以下)
ならば買い(売り)』や『ボリンジャーが●シグマにタッチしたら買い(売り)』のような
ものです。あくまで説明上の仮の話ですが。
例えば、条件Aのみ(=1つのパラ)でサインを発生させるよりも、条件A且つ条件Bで
サインを発生させる方が、サインの出現率が低下することは明白ですね。
すなわち、条件が少なければ少ないほどサインの出現確率が高いシステムとなるため、
将来においても出現確率が高いということが言えます。
つまり、条件(=パラメータ)が2つあったとして、『A且つB』なのか、または
『AあるいはB』にすれば良いのかということになります。
仮に『A且つB』を『A且つB且つC且つ…』のように条件を増やしていくと、
ある特定の相場のみに結果が出るシステムとなるため、特定外の相場では出現しないわけ
ですから、再現性は低下してしまいます。
要は、昨年のレンジ相場で威力を発揮させるために組んだシステムが、
今年のトレンド相場ではサインもほとんど出現しないし、たまにサインが発生しても
負け続きとなってしまうケースが起こり得るわけです。
これこそが、一般的なシステムプログラマーが陥るバックテストは良好でも、
フォワードテストでは上手くいかない根本的な要因なのです。
一方、『AあるいはB』の場合は、サインが2パターン発生することとなり、
あらゆる局面に対応できる可能性を秘めている訳です。
したがって、あらゆる相場においても大差の無いサイン頻度となるわけですが、
肝心なことは、AとBが無相関の関係でなくてはなりません。似通ったパラメータを
使用してしまうと、結果的に『A且つB』に近づいてしまうこととなります。
これでは本末転倒です。
『AあるいはB』が再現性の効果を発揮するには、莫大な量(数)のパラメータ種(及び数値)
の選定が避けては通れないことがお解りだと思われます。
以上のようなことを大前提として弊社では【再現性】の構築に約2年間の歳月をかけた
取り組みにより遂に完成に至ったわけです。なお、ほとんどのシステム会社では、
この視点・この理論による再現性構築を重視していないと思われます。
少々長くなってしまいましたが、
この説明だけでは不十分なことは重々承知しておりますが、今回は、【再現性】のみに
特化した簡略説明となりますので誤解の無きようお願い致します。
無論、再現性を重視しただけでは勝てません。
最大のポイントは、ご説明してきた『条件A』自体、『条件B』自体が、
如何に理論に沿った有効な選定方法で抽出されているかが大切なのです。
その理論的な条件の選定方法についてご説明したいと思います。
「再現性」について解説致しましたが、
その「再現性」の大元となる「勝てるパラメータの選定方法」について
お話してみたいと思います。
いくら再現性があったとしても、そもそものテクニカル指標のパラメータ自体が
勝てるものでなくては全く意味を成しません。だからこそ、このパラメータ設定には
確固たる理論的勝算が必要なのです。
安定的な収益が長期間継続して得られる設計を大前提とすると、バックテストにおいて
ある特定期間に突出して収益率が高いものは、その裏には多分なリスクが隠れている
ことは周知の事実です。限定的に収益率が高い時期を持つパラメータには、限定的に
極端にマイナス益となる時期が必ず含まれているということです。
よって、バランスを考慮した無理のない組み合わせによって成り立つりパラメータが
絶対条件となってきます。
「MHS」Premium Versionで利用するパラメータは、ズバリッ
【RSIの期間】と【ポジションする(決済する)タイミングの値(0~100%)】となります。
至ってシンプルと思われるかもしれませんが、シンプルゆえの再現性の高さはご説明したとおりです。
この2つのパラメータであっても、その組み合わせは、ほぼ無限に存在しており、
絞り込むためには、定量的な検証による選定が不可欠となってきます。
コンピュータのリソースが許す限りシミュレーションを行い、この無限の組み合わせの
中から、理想的な黄金のパラメータ値を選定するに至ったわけです。
具体的なシミュレーション方法は、パラメータの値Aと、その値を少し変化させた
値Bがあったとします。AとBの両方の値を用いてバックテスト及びフォワードテストを
行い、いずれかの値が悪い場合には、片方の結果が良かったとしても、A・Bいずれの
値も利用しないものとします。これ肝です。
対象の値だけでなく、近傍値についても全て計算し、全ての値で結果が良くなる
パラメータを選定することこそが重要であり、要は、抜きん出た1つの組み合わせを
使用する危険性を排除するために、近傍値の結果を判断材料にして、偶然の産物を
取り除く作業ですね。
このように選定された黄金パラメータを利用すると、フォワードテストでの再現性が
極めて高くなるわけです。
したがって、上記の過程を踏んで値を選択しているため。少々値を変更したところで、
結果にまず影響しないことがお解りかと思います。さらに、黄金パラメータを利用すると
結果としてトレード回数がとても多くなる特徴があります。
トレード回数が多ければ多いほど、カーブフィッティングは難しくなり、
逆にフォワードテスト時の再現性が非常に高くなってくることは自明の理なのです。
お解りいただけたでしょうか?
やや端折気味で簡略したご説明となりましたが、全てを理解されずとも、
カーブフィッティングによって創り上げられたパラメータなど論外であり、
定量的なバックテストとフォワードテストを繰り返し、更に抜きん出た値の近傍値を
比較検証することで、揺るぎ無い黄金のパラメータ選出を可能にしたと解して下さい。
補足ですが、このパラメータの値は固定ではありません。
時事の影響によるレートボリュームの変化や各通貨ペアの性質変化に対応するために、
数値変更にもっとも適した時期を計測してバランスよく変更していくものとなります。
『何故、相関トレード(サヤ取り)なのか?』についてご説明していきたいと
さて、【MHSP】に関連する「再現性」や「勝てるパラメータの
選出方法」について解説してまいりましたが、本日は、相関トレードの優位性について
ズバリお話ししてみたいと思います。
大変重要且つ多くのトレーダーが誤った見識を持っている「相関理論」についての
回答を致しますので、少々長くなりますが、最後までご精読くださいませ。
相関理論・相関トレードとは?
これについて恐らく読者様のほとんどは、少なからずともご存じと思われますが、
簡単にご説明しますと、全く同一の値動きをする2つの通貨ペアを相関係数「1.0」とした
場合、その「1.0」に近い値動きとなる2つの通貨ペアを俗に「相関が高い」と表現します。
また、保有時の2つの通貨ペアの差損益幅(又はレート幅・差)を「サヤ幅」と言います。
この2つの相関の高い通貨ペアの一方を「買い」であれば、もう一方を「売り」で
同時保有し、その後、相関の歪みが生じた局面(トータル益がプラスもしくはマイナス)に
決済することで、利益をあげていく手法となります。
補足として、保有中のトータル益はプラスへいったり、マイナスへいったりしますが、
相関の高いペアセットですので、サヤ幅が一方的に片方向へ伸び過ぎることがないのが
利点となり、トータルプラス益の際に決済することで資産増を目指すわけです。
(※逆相関の説明はここでは省きます。)
では何故、単一通貨ペアを利用したトレードよりも、相関トレードが優れているのか?を
お話しする前に、そもそも「FXにおいて相関トレードは意味を成さない」との一部ご意見
が常に付きまとう問題でもありますので、そのポイントについて例をあげて解説致します。
FXにおいて相関トレード(サヤ取り)が意味を成さないと言われる方の理由として、
<仮>【ドル円売り】 + 【ユーロ円買い】 = 【ユーロドル買い】
このように上記方程式を持ちだされ、
ゆえにドル円売りとユーロ円買いの2通貨ペアセットを保有することは、
ユーロドル買いを単独で保有しているのと同じことであり、リスクも同じ上に、2通貨分の
スプレッドが必要となるので、逆に不利利益だとおっしゃるわけです。
果たして本当にそうでしょうか?
答えは、イエスでもありノーでもあります。
仮にユーロドルが1.3000だったとした場合、互いのレートボリュームを合わすことで、
ユーロドル1万通貨買い保有に対し、ドル円1.3万通貨売り+ユーロ円1万通貨買いの
保有は、ほぼイコールの値動きとなり、リスクもほぼ同じです。
しかし、サヤ取りの本質はサヤ幅の歪みを取ることで成立するため、レートボリュームを
合わせることはそもそもの本質から掛け離れてしまうのです。
したがって、相関トレード(サヤ取り)では、ドル円とユーロ円を1対1で保有してこそ
はじめて相関トレードの意義を見い出すわけで、ここの例では共に1万通貨を保有して
トレードすることとなります。
すると一例として、下記のような式が成り立ってくるわけです。
ある時、ドル円100円でユーロ円130円であった時のユーロドルは、1.3000となります。
ここで、ドル円1万通貨売、ユーロ円1万通貨買、ユーロドル1万通貨買を保有したと
仮定します。
しばらく経つと、ドル円110円、ユーロ円143円になりました。
この時のユーロドルの値は143÷110=1.3000となります。
各通貨ペアを収支に換算すると、
ドル円売  =110-100=-100,000円
ユーロ円買 =143-130=+130,000円
ユーロドル買=1.3-1.3 =±    0円
よってドル円とユーロ円の相関トレードでは、130,000-100,000=+30,000円の利益に
対して、ユーロドルではプラスマイナス0円となります。
いかがでしょうか?
ドル円とユーロ円をユーロドルのレートボリュームに合わせた比率で保有せず、
1対1の割合で持つことで、イコールユーロドルの方程式が成り立たなくなり、
ドル円とユーロ円との相関で独立した収益構造である新しいサヤが形成されるわけです。
お解りいただけたでしょうか?
結論として、相関関係にある2つの通貨ペアを同比率で保有することでのみ
独立したサヤ幅が形成されてサヤ取りが確立し、他通貨に置き換えることはできないと
言えるわけです。
それでは、ここまでを理解して頂いた上で、本題である
<サヤ取りが単一通貨トレードよりも優れている理由>について下記にご説明
してまいります。
まずその第一は、ボラティリティ(変動幅・率)の差にあります。
前述している、ドル円売・ユーロ円買・ユーロドル買の関係性を例とすれば、
この各通貨を1:1:1で保有した場合、数学的にも統計的にも、ドル円とユーロ円のサヤ幅は、
ユーロドル単一通貨の値動き幅よりも必ず小さくなるのです。これ絶対です。
第二として、サヤ取りのサヤ幅値と単一通貨のレート値のある位置を固定値とした場合、
その固定値を中心に一定期間に何回その固定値を行き来(通過)するのかを比較してみます。
これは「高速フーリエ変換」と言い、周波数の強弱を測定するものになりますが、
この周波数に置き換えると、サヤ取りで固定のサヤ幅値を行き来する回数は、
単一通貨のレートが、固定のレート値を行き来するよりも遥かに多くなってきます。
理由として、第一の説明ともリンクしてくるのですが、要は、ボラティリィが小さければ
必然と固定値に戻ってくる確率も高くなることが一点、また、サヤの特徴として、
一方的なトレンドが出難いことも理由の一つとなります。
したがいまして、単一通貨のレートが一定のレートに戻る確率・回数は、
サヤ幅が一定のサヤ幅固定値に戻る確率・回数のほうが高いわけですから、そのサヤ幅を
もって、トレードシステムを組むことの優位性が如何に高いかお解りかと思われます。
少々簡略したご説明となりましたが、実際に更に深い相関見識を得るためには、
理解度に応じたマンツーマンでの個別指導が必要となってくるほどの内容となりますので、
ここでは、おおまかな相関トレードの「優位性」がご理解頂ける程度でよろしいかと
思います。
以上がMHSPのロジックの説明になります。
当サイト経由でMHSPをご購入頂いた方には、
システムの設置方法から、有効な活用方法まで、
全面的にサポートさせて頂きますので気軽にお問合せ下さい!(^^)!
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